Kapag nabigo ang isang bangko ito ay nagpapadala ng mga wave wave na dumudulas sa ekonomiya. Ang mga asset na may timbang na peligro ay isa sa mga tool na ginagamit upang maiwasan ang shock waves. Ang mga bangko ay dapat na panatilihin ang isang minimum na halaga ng kabisera sa kamay upang masakop ang panganib ng mga borrowers defaulting o pamumuhunan flatlining. Sinusuri ng bangko ang mga ari-arian ng bangko, "timbangin" ang iba't ibang uri ayon sa panganib, pagkatapos ay kalkulahin kung magkano ang balanse ng balanse sa panganib.
Pagtimbang ng Panganib
Ang mga ari-arian ng bangko ay higit pa sa cash sa vault. Ang mga pautang at pamumuhunan ay mga asset, ngunit hindi sila ligtas na pera. Ang bawat pautang sa isang bangko ay gumagawa ng isang panganib na ang borrower ay maaaring maging default. Karamihan sa mga pamumuhunan ay may panganib na mawala ang puhunan. Ang iba't ibang mga ari-arian ng bangko ay may iba't ibang grado ng peligro: ang pamumuhunan sa T-bills ay napakababang panganib, habang ang mga mataas na ani ng mga basura ng basura ay mas hindi ligtas. Ang pag-utang ng pera sa Microsoft ay mas ligtas kaysa sa pag-utang sa isang struggling start-up. Ang isang pautang na sinigurado ng real estate ay nag-aalok ng mas mababang panganib kaysa sa isa na walang collateral.
Upang kalkulahin ang panganib, iniiwasan ng bangko ang iba't ibang mga asset sa iba't ibang grupo, batay sa antas ng panganib at potensyal para sa pagkawala. Pagkatapos ay inilalapat ng bangko ang parehong formula sa weight-risking sa lahat ng mga asset sa bawat grupo.
Gaano Kadalas ang Panganib
Ang mga alituntunin para sa peligro sa timbang ay itinakda ng mga tagapangasiwa ng pandaigdigang pagbabangko na nakabase sa Basel, Switzerland. Bilang ng 2018, ang mga patakaran sa peligro sa timbang ay itinatakda ng isang kasunduang pampinansya sa buong mundo na kilala bilang Basel III, bagaman ang ilang mga risk-weighting ay sakop pa rin ng naunang Basel II. Ang Basel III ay makabuluhang tougher.
Sa ilalim ng mga panuntunan ng Basel, ang mga bangko ay dapat humawak ng kapital na katumbas ng 7 porsiyento ng kanilang mga asset na may katarungan ng peligro. Kung ang mga asset na may katarungan ng peligro ay katumbas ng $ 500 milyon, ang bangko ay nangangailangan ng $ 35 milyon sa kabisera. Ang halaga na iyon ay dapat masakop ang pagkakalantad ng bangko kung ang alinman sa mga potensyal na pagkalugi ay maging katotohanan.
Ang ilang mga pamumuhunan, tulad ng AA-rated na mga bono ng gobyerno, ay may zero risk. Ang bangko ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga potensyal na pautang. Ang mga pautang sa korporasyon sa itaas ng AA-rated ay tinimbang sa 20 porsiyento. Isinasaalang-alang ng mga panuntunan ng Basel ang panganib sa kredito ang pangunahing priyoridad sa pagkilala sa klase ng panganib Susunod ay dumating sa pagpapatakbo panganib. Sinasaklaw nito ang mga panganib tulad ng panloob na pandaraya, kapabayaan o pagkakamali. Ang peligro sa merkado ay isang ikatlo, hindi gaanong makabuluhang elemento.
Panganib-Weighting Blues
Ang risk-weighting ay dapat na magbigay ng isang walang pinapanigan na formula para sa pagtatasa kung ang isang bangko ay overextended. Sa pagsasagawa, ang dalawang bangko na may halos magkaparehong mga klase sa pag-aari ay maaaring magkaroon ng isang ganap na iba't ibang peligro. Ang mga numero ng cruncher ng isang bangko ay tumingin sa mga asset at inaangkin ang mas mababang panganib ng default kaysa sa iba pang bangko. Na nagpapawalang-sala sa isang mas mababang panganib na nagbawas ng timbang, na binabawasan ang halaga ng kabisera na kailangan ng bangko. Iyon ay isa sa maraming mga paraan na maaaring mag-ukit ng mga bangko sa mga kalkulasyon upang mas mababa ang kanilang mga pangangailangan sa kabisera.
