Ang pagkakaiba ay isang malawakang ginagamit na panukat para sa pagpapasiya ng panganib. Kinakalkula ng mga namumuhunan ang pagkakaiba ng inaasahang pagbabalik upang matukoy ang kamag-anak na panganib ng iba't ibang mga pangyayari sa pamumuhunan. Kinakalkula ng mga tagapamahala ng proyekto ang pagkakaiba upang matukoy kung ang isang proyekto ay higit sa badyet o sa likod ng iskedyul. May tatlong karaniwang tinatanggap na mga paraan ng pagkalkula ng pagkakaiba.
Pagkakaiba Batay sa Historical Data
Kalkulahin ang average ng data na itinakda sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuan ng data na itinakda ng bilang ng mga point ng data. Sa halimbawang ito, may tatlong data point: n1, n2 at n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Kalkulahin ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat punto ng data at ang average ng hanay ng data:
diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)
Square bawat pagkakaiba at idagdag ang squared pagkakaiba:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Hatiin ang kabuuan ng mga parisukat na pagkakaiba sa bilang ng data sa set minus 1:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
Pagkakaiba Batay sa Variance-Covariance
Gamitin ang function ng Covariance ng Excel upang kalkulahin ang covariance.
Kalkulahin ang panganib na nangyayari 5 porsiyento ng oras sa pamamagitan ng pagpaparami ng karaniwang paglihis sa pamamagitan ng 1.65.
Kalkulahin ang panganib na nangyayari 5 porsiyento ng oras sa pamamagitan ng pagpaparami ng karaniwang paglihis sa pamamagitan ng 1.65.
Kalkulahin ang panganib na nangyayari 1 porsiyento ng oras sa pamamagitan ng pag-multiply ng karaniwang paglihis sa pamamagitan ng 2.33.
Pagkakaiba Batay sa Pamamaraan ng Monte Carlo
Pumili ng pamamahagi ng istatistika upang humigit-kumulang sa mga kadahilanan na nakakaapekto sa iyong hanay ng data. Halimbawa, kung iyong kalkulahin ang pagkakaiba sa panganib ng isang iminungkahing senaryo sa pamumuhunan, pumili ng pamamahagi na tumutugma sa naobserbahang pagganap ng mga nakaraang pamumuhunan.
Gumamit ng isang programa sa computer upang bumuo sa pagitan ng 1,000 at 10,000 random na mga numero mula sa statistical pamamahagi na iyong pinili.
I-graph ang nakabuo ng data bilang isang function ng posibilidad, at kalkulahin ang pagkakaiba ng resultang pamamahagi.
Mga Tip
-
Available ang mga programa sa computer upang makatulong sa pagkalkula ng pagkakaiba, covariance at Monte Carlo simulations.
Babala
Palaging ihambing ang kinakalkula na istatistika sa aktwal na data hangga't maaari upang maiwasan ang overestimation o underestimation ng pagkakaiba.
